Math::Business::MACD - Perl extension for calculating MACDs

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Title : Math::Business::MACD

　Math::Business::MACD - 移動平均収束発散の計算

use Math::Business::MACD;

my $macd = new Math::Business::MACD;
my ($slow, $fast, $trigger) = (26, 12, 9);

set_days $macd $slow, $fast, $trigger;

my @closing_values = qw(
   3 4 4 5 6 5 6 5 5 5 5 
   6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 
);

foreach(@closing_values) {
   $macd->insert( $_ );
   print "       MACD: ", $macd->query,          "\n",
         "Trigger EMA: ", $macd->query_trig_ema, "\n",
         "   Fast EMA: ", $macd->query_fast_ema, "\n",
         "   Slow EMA: ", $macd->query_slow_ema, "\n";
}

# 巨大なリストにデータを追加した際に再計算をするのを防ぐ

$ema->start_with( 
   $last_slow_ema,
   $last_fast_ema,
   $last_trig_ema,
);

# foreach ループでは新しく挿入された値を書き換える。
# 残念だが、このために最後の $last_slow_ema, $last_fast_ema, $last_trig_ema の値を
# どこかに格納しなければならない。

EMA/SMA Note

　EMA（指数移動平均）を計算するのに充分なデータがない場合には、SMA 0.99, EMA 1.06, MACD 1.10 と同様に 'undef' を返す。さらにトリガ（trigger）とヒストグラムもトリガ移動平均（trigger EMA）を求めるためのデータが充分になるまでは利用可能にはならない。これは修正しなければならない点である。

著者

　Jettero Heller, <jettero@cpan.org>
　http://www.voltar.org

謝辞

　David Perryr, <David.Perry@ca.com>

Special Thanks

　http://www.stockcharts.com/education/What/IndicatorAnalysis/indic_MACD1.html

参考資料

　perl(1), Math::Business::EMA(3)

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　http://www.stockcharts.com/education/What/IndicatorAnalysis/indic_MACD1.html

【訳注と解説】

これが「数学（Math）」の分類に入れられてしまうのかぁ、とも思うけど。まあ、Math::Businessだからいいのかなぁ。これは要するにトレーディングで使う指標の計算なのだな。移動平均収束発散法（Moving Average Convergence and Divergence）と言って、短期指数移動平均と長期指数移動平均の差で定義される。
って言ったって、どうも人によって「短期」「長期」のレンジが異なるみたいだ。「短期」には１２日、「長期」には２６日の移動平均をとるみたい。
　　MACD ＝短期指数移動平均－長期指数移動平均
として、さらにこの MACD の移動平均（９日くらいのをとるみたい）を Signal とか Trigger とか言う。
そもそも短期移動平均線が長期移動平均線をグラフ（横軸に時間、縦軸に価格）にプロットしたときに、短期移動平均が下から長期移動平均を抜いていく形状を「ゴールデンクロス」といい、「買い」のサインらしい。（逆は「売り」のサイン。）　長期的な変動に比較してここ数日の動きが急激に上向きであることを示すからだ。それをもうちょっと複雑（？）にした指標だと思えばよい。MACDのラインが Trigger のラインを下から抜いていけば「買い」らしい。
詳しくは、著者が挙げているページを参照してくれい。（ただし英語）
まあ、私は株とかをやってないので、これがどれくらい効果的かはわからん。これを元に計算して大損こいたからって私とかこの著者に文句言うのはやめてね。

Updated : 2006/08/10